Sie sind hier Indikator-Bibliothek VWAP und Moving VWAP. VWAP und Moving VWAP. VWAP ist ein Handels-Akronym für Volumen-gewichtete durchschnittliche Preis, das Verhältnis des Wertes gehandelt zu Gesamtvolumen gehandelt über einen bestimmten Zeithorizont in der Regel ein Tag Es ist ein Maß für Der durchschnittliche Preis einer Aktie, die über den Handelshorizont gehandelt wird. VWAP wird oft als Handels-Benchmark von Investoren verwendet, die so passiv wie möglich in ihrer Ausführung sein sollen Viele Pensionsfonds und einige Investmentfonds fallen in diese Kategorie Das Ziel der Nutzung Ein VWAP-Handelsziel soll sicherstellen, dass der Händler, der die Bestellung ausführt, dies mit dem Volumen auf dem Markt in Einklang bringt. Es wird manchmal argumentiert, dass eine solche Ausführung die Transaktionskosten reduziert, indem die Marktauswirkungen die nachteilige Auswirkung der Trader-Aktivitäten auf den Preis von a minimiert werden Security. VWAP startet seine Berechnung über jeden Markttag, so dass es nur auf Intraday-Zeitrahmen sichtbar ist. Verschieben von VWAP ist ein x-Perioden-volumengewichteter gleitender Durchschnitt In diesem 15-minütigen Diagramm von AAPL können Sie sehen, dass VWAP orange jeden Tag beginnt Während die Moving VWAP ist ein laufender 30-bar volumengewichteter Durchschnitt. Bitte senden Sie alle Fragen und Kommentare an. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere technische Support-Abteilung. Copyright 2015 von Worden. Volume-gewichteten Exponential Moving Average V-EMA Und die Richtungsbewegung Indikator. Wir sammeln Preis-und Volumen-Daten für einige Aktien oder Investmentfonds, für die letzten N Tage, nämlich P 1 V 1, P 2 V 2, P 3 V 3 PNVN und berechnen, mit diesem info. Num Now EMA der letzten N Werte von Volume Price und Den Now EMA der letzten N Werte von Volume. Das ist nicht zu erklären, wie man sie berechnet Patience Tomorrow, sobald wir den Preis bekommen haben, PN 1 und Volume, VN 1 berechnen wir. und Num und Den stehen für Numerator und Nenner bzw. 1 - 2 N 1 für N 14 Eine 14-tägige V-EMA haben wir 1 - 2 15 0 867.Um diesen Vorgang zu starten, bevor wir eine Menge von Preisen und Volumes bekommen haben, verwenden wir einfach. Num Jetzt 1 - Volumen x Preis und Den Jetzt 1 - Lautstärke. Danach , Verwenden wir die magische Formel. Beispiel Okay, nehmen Sie an, dass der Schlusskurs und das Volumen 23 50 und 5.250 9 sind, in Tausenden von Aktien gehandelt Angenommen, dass wir mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt arbeiten, also 0 867 und Num Jetzt 1-0 867 5.250 9 23 50 16.412 und Den jetzt 1-0 867 5,250 9 698 37 so V-EMA jetzt jetzt jetzt jetzt 16412 698 37 23 50. Aber das s nur heute s Preis Ich bin froh, dass Sie bemerkt haben Aber wir müssen einen Startwert für Num und Den Tomorrow haben, wir nehmen an, dass unser Preis und Volumen 24 50 und 1.477 8 Kilo-Aktien sind, also jetzt verwenden wir Magic Formula . Und so weiter und so weiter Wie wir fortfahren, generieren wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was du nach einem Lautstärke-gewichtet hast Nun uh nicht genau Wir sind wirklich nach einem Volumen-gewichteten Richtungs-Bewegungs-Indikator DMI. Ich habe vergessen, was das ist Dann gehen Sie zurück und lesen Sie die technische Analyse Zeug Allerdings, in einer Nußschale, berechnen wir eine Folge von Bull Points und Bear Points abhängig von den Erhöhungen der täglichen Höhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs und wir dann berechnen Die Exponential Moving Averages EMA dieser beiden Sequenzen von Bull - und Bear-Punkten, die diese EMA s DMI und DMI anrufen - und wir werden aufgeregt, wenn DMI über DMI steigt - weil wir dann erwarten, dass die Aktie abhebt, also schauen wir uns ihren Unterschied ADX DMI an - DMI - so dass. Es tut mir leid, dass ich fragte, dass wir den Unterschied zwischen dem gewöhnlichen, der Gartenvielfalt-DMI und der volumengewichteten Version betrachten wollen, die wir VDI anrufen werden. Betrachten wir die folgenden Diagramme, wo wir das DMI-Ding ignorieren, das das Volumen der Trades ignoriert Dass der ADX in Mitte Mai negativ eingetaucht ist Vielleicht ist das der Anfang eines Rückgangs Vielleicht sollten wir verkaufen Vielleicht sollten wir uns Sorgen machen. Allerdings folgt dieses Dip eine Periode von niedrigem Volumen, siehe oberes linkes Diagramm Hatten wir das Volumen in unsere Berechnungen aufgenommen. Sie meinen VDI und VDI - und VDX VDI - VDI - anstelle von Don t Interrupt Wenn wir Volume einschließen, finden wir das folgende. und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, sind wir glücklich Die Aktie, denken wir, werden sich schnell erholen. Aber es könnte anders gehen, ich meine ja, es könnte den anderen Weg gehen Inklusive der Lautstärke könnte dich sehr nervös machen Zum Beispiel, hier ist ein weiterer Bestand. Ohne die Lautstärke zu verwenden, aber nur die Standard-DMI, wird der ADX nicht negativ Anfang Mai Wenn wir das Volumen einschließen, geht der VDX für eine Woche oder so negativ. Also, was ist die Moral dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf oder Verkauf nur dann denken, wenn der VDX positiv oder negativ um einen signifikanten Betrag geht. Was ist ein wichtiger Hmmm gute Frage Ich d vorgeschlagen zu verwenden. dann wir d bekommen einen Prozentsatz und wir d entspannen, wenn die VDX stieg oben, sagen, 30 oder fiel unten, sagen, -30. Also, wenn ich den VDX-Drop auf -15 sehe, wie in der obigen Tabelle, gehe ich einfach wieder schlafen. Es gibt eine Kalkulationstabelle, mit der du spielen kannst. Du kannst ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus. Gerade RIGHT - Klick Auf dem Bild, um die d Spreadsheet herunterzuladen. In der Zwischenzeit, hier sa ein paar VDX s im Gegensatz zu ADXs zu überlegen. Und, für eine Änderung des Tempo, weil es ain t keine Volumen Zahlen für diesen Index, die ADX für die Nasdaq, unten . Aber was ist mit dem großen Tropfen in der NAZ, letztes Jahr Okay, hier ist ein Bild dafür. Also, es sieht aus wie ADX erwartete den Tropfen sorta, wenn wir über einen 30 Tropfen begeistert sind Glaubst du an diese technische Analyse Zeug. Na ja nicht wirklich Zum Beispiel würde dieses ADX-Zeug dich aus dem Nasdaq gehalten haben, für das ganze Jahr 2000.Gute Frage lass uns sehen Angenommen, wir haben 1.000 in die Nasdaq investiert, im Januar 2000 und wir sehen den ADX. Wenn es unten fallen lässt -30 Wir verkaufen alles, leg das Geld unter ein Kissen und warte, wenn der ADX über 30 geht, kaufst du zurück und bleib dort, bis er unter -30 wieder fällt. Sieht aus wie Sie 12 9 für das Jahr gemacht haben, während die NAZ sank, was über 40.Ja, aber bemerken, dass ich im März verkauft und hielt das Bargeld bis Ende Mai habe ich auch zurück gekauft, irgendwann in der Nähe Ende August und bekam Später, als der ADX von ungefähr 30 auf -30 in ungefähr einer Woche oder so sank und ich Geld verlor. Also, glaubst du an diese technische Analyse Zeug Nun uh nicht wirklich. So, erraten, welche Lager wir uns Sorgen machen, jetzt, am 27. Mai 2001. Wie viele Vermutungen bekomme ich. Pfizer Bist du sicher. Ich komme mich wieder in einer Woche oder drei. Hier ist ein neuerer Pfizer. Aha Also deine Vorhersage ist lausig. Ya gewinnt einige Ya verlieren einige. Aber ist VDX das Volumen-gewichtete Zeug, wirklich besser als ADX Uh lassen Sie es versuchen, auf einige Lager, die s schon seit einer Weile, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric Es ist schon da, da die DOW nur ein Dutzend Aktien hatte und ich sage, dass Okay, hier s, was wir tun werden. Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche Wenn wir den Durchschnitt dieser vier Preise, Open High Low Close 4, berechnen, berechnen wir den 4-wöchigen VDX. Wenn der VDX über 30 steigt, kaufen wir die Aktie bei der nächsten Woche s Eröffnungspreis. Wenn der VDX unter -30 fällt, verkaufen wir den Lager bei der nächsten Woche s Eröffnungskurs und haften das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das endgültige Ergebnis von Jan. 85 bis 01. Januar. Below, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zeigen Schalter zwischen der Aktie Und Geldmarkt. Also, was war der annualisierte Gewinn für die For GE, der annualisierte Gewinn vom 20. Januar bis 01. Oktober war 20 0 und für VDX war es 23 1. Was ist mit ADX Was wäre, wenn du das Volumen einfach ignoriert hast. Für ADX war der annualisierte Gewinn etwa 22 9 Großer Deal Aah, aber wenn du 100K für jene Jahre investiert hast, dann machst du einen Unterschied von über 100.000 in deinem endgültigen Portfolio - wenn du VDX anstelle von ADX benutzt hast - von etwa 2 9M bis 3 0M und das ist signifikant eh Und wenn Wir haben gerade einen Buy-and-Hold mit der GE-Aktie gemacht, wir haben etwa 2M bis zum 01. Juni. Das 4-wöchige Mittelwert ist das die beste Nummer Und das ist 30 - was ist mit den 30 ist bis zu Ihnen, ich nenne es das Tranquility-Parameter Sie wollen Ruhe Wählen Sie - 100, entspannen Sie sich, tun Sie nichts Sie brauchen die Adrenalin-Rush Wählen Sie - 5. Aha So sahen Sie die historischen Daten und wählten die Parameter, wie 4-Wochen und 30, um VDX gut aussehen Nun uh , Muss man historische Daten für jede Aktie verwenden, um die entsprechenden Parameter für die jeweilige Aktie zu messen, ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich in der gleichen Weise Einige sind volatiler Einige sind. Mumbo Jumbo Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn du das Volumen ignoriert hast und gerade benutzt ADX Der annualisierte Gewinn wäre uh 17 0 gewesen, aber ich muss sagen, dass es sinnvoller ist, das Volumen einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Anteil Preis, wenn nur ein paar Aktien Handel Es gibt in der Regel mehr Menschen beteiligt Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung der durchschnittlichen Preis für eine Aktie bezahlt Mit dem Preis, allein, ist wie sagen, die Größe eines Autos - ignorieren das Gewicht des Autos - dass nur seine Größe allein bestimmt, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen Es ist wie zu sagen, dass. Für gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-watchers. HINWEIS Es gibt eine einfache Kalkulationstabelle verfügbar Sie geben einfach in das Stock Symbol, klicken Sie auf ein Knopf, während Sie mit dem Netz verbunden sind und es die passenden Daten herunterlädt und den VDX-Dioden auf Ron M aufgibt. Die Kalkulationstabelle sieht so aus. Um die Kalkulationstabelle herunterzuladen, klicken Sie hier und speichern Sie das Ziel oder speichern Sie Link. Volume Gewichteter Durchschnittspreis - VWAP. BREAKING DOWN Volumen Gewichteter durchschnittlicher Preis - VWAP. Volumengewichteter Durchschnittspreis VWAP ist ein Verhältnis, das allgemein von institutionellen Investoren und Investmentfonds verwendet wird, um Käufe zu machen und zu verkaufen, um die Marktpreise nicht mit großen Aufträgen zu stören. Es ist der durchschnittliche Aktienkurs von Eine Aktie gewichtet mit ihrem Handelsvolumen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, in der Regel ein Tag. VWAP Explained. Large institutionelle Investoren oder Investmenthäuser, die VWAP verwenden ihre Berechnungen aus jedem Tick von Daten während eines Handelstages Im Wesentlichen jede geschlossene Transaktion aufgezeichnet wird, Die meisten Charting-Websites und einzelne Investoren können es vorziehen, eine Minute oder fünf Minuten Handelspreise zu verwenden, um auf die schiere Menge an Daten zu reduzieren, die erforderlich sind, um den Überblick über VWAP an einem Tag zu halten. Für eine fünfminütige VWAP-Berechnung würden Sie die Niedrig, plus das hohe, plus der Schlusskurs innerhalb der Fünf-Minuten-Periode und teilen die Summe um drei Dies gibt Ihnen einen zeitgewichteten durchschnittlichen Preis TWAP, der ziemlich genau ist, und Sie können diese Zahl durch das Volumen in demselben gehandelt multiplizieren Zeitraum, um einen gewichteten Preis zu erzielen. Warum verwenden VWAP. Große institutionelle Käufer und Investmentfonds verwenden die VWAP-Verhältnis in der Lage sein, in Aktien zu bewegen, in einer Weise, die nicht stören die natürliche Marktdynamik eines Aktienkurses Wenn diese Käufer zu bewegen wäre Eine Aktienposition auf einmal, würde es unnatürlich erhöhen den Aktienkurs Noch kaufen Kauf Aktien unter dem Intraday VWAP gleitenden Durchschnitt diese Käufer können in eine Aktie über einen Tag oder zwei zu bewegen, ohne zu viel Preis stören. Jedoch gibt es andere Verwendet für die VWAP, und eine solche Strategie ist es, eine Aktie für einzelne Investoren zu kaufen, so wie die VWAP den intraday VWAP gleitenden Durchschnitt durchdringt, da dies eine Impulsverlagerung im Aktienkurs anzeigen kann. Es wird auch im algorithmischen Handel eingesetzt und ermöglicht es Brokern Garantieren die Ausführung eines Handels in der Nähe eines bestimmten Preisvolumens für Kunden. VWAP Issues. VWAP ist kumulative Indikator und als solche die Anzahl der Datenpunkte erhöht den ganzen Tag Dieser steigende Datensatz über längere Zeiträume wie vier, sechs oder acht Stunden in einem Tag kann Verzögerung zwischen dem VWAP gleitenden Durchschnitt und dem tatsächlichen VWAP verursachen. Als solches verwenden die meisten Investoren niemals einen VWAP länger als einen Tag.
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